PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while BCE.TO (BCE Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs -4.80%/yr for BCE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 6.30%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.40%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.60%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%3.27%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and BCE.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.38

The correlation between XDIV.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

BCE Inc.

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

XDIV.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
0.93

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
1.42

+6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.16

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

1.49

+16.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

2.83

+56.51

XDIV.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и BCE.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-50.02%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-10.82%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-43.50%

+32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-50.02%

+32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.09%

+38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-11.43%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.68%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.92%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.20%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

17.42%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.15%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.50%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and BCE.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор