PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 8.07%/yr for QCLN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-23.95%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and QCLN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between XDG7.DE and QCLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.20

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.76

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

7.93

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

24.33

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.DE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.20

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-69.59%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-14.04%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-56.68%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-20.21%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-39.08%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

4.59%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) составляет 7.88%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

14.59%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.80%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

34.84%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

36.29%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

36.76%

-12.68%

Сравнение комиссий XDG7.DE и QCLN.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и QCLN.DE

Ни XDG7.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and QCLN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор