PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 9.84%/yr for D6RD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for D6RD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 48.10%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-22.85%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and D6RD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between XDG7.DE and D6RD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DED6RD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.82

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.58

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

11.04

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

39.49

-28.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа D6RD.DE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.82

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и D6RD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-59.57%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-8.91%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-45.63%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.87%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-35.16%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.49%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и D6RD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) составляет 7.88%, в то время как у Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

10.63%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.24%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

25.71%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

26.13%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

26.13%

-2.05%

Сравнение комиссий XDG7.DE и D6RD.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии D6RD.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и D6RD.DE

XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and D6RD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.55% for D6RD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и D6RD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор