Сравнение XDG3.DE с ZPDH.DE
XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 3.67%/yr for ZPDH.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDG3.DE и ZPDH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.
XDG3.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XDG3.DE и ZPDH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG3.DE Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | -6.02% | 1.47% | 9.58% | 2.52% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XDG3.DE and ZPDH.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between XDG3.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG3.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск
XDG3.DE
ZPDH.DE
Сравнение XDG3.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG3.DE | ZPDH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.21 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.95 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG3.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XDG3.DE и ZPDH.DE
Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и ZPDH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG3.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -26.61% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.77% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -22.64% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -7.28% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.80% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.41% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG3.DE и ZPDH.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG3.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.13% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.16% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.63% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 14.47% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.77% | -2.46% |
Сравнение комиссий XDG3.DE и ZPDH.DE
XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG3.DE и ZPDH.DE
Ни XDG3.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDG3.DE and ZPDH.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.
XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.15% for ZPDH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и ZPDH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор