Сравнение XDEV.DE с XUIN.DE
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.DE returned 17.35%/yr vs 13.45%/yr for XUIN.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 25.11% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and XUIN.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between XDEV.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
XUIN.DE
Сравнение XDEV.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 2.39 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 7.70 | +31.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 1.47 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -22.79% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.83% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -22.79% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -22.79% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.21% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.81% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.74% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и XUIN.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.92% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.90% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.37% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 16.64% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.71% | -0.81% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и XUIN.DE
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и XUIN.DE
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while XUIN.DE is Industrials Equities. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор