PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XDEV.DE returned 63.09% vs 26.83% for WEBG.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
4.96%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.38%
1 год
26.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%6.01%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and WEBG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between XDEV.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

XDEV.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.33

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.26

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

4.11

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

16.53

+22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.33

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.24

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-21.31%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.50%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.63%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.81%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и WEBG.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.10%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.28%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.48%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.15%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.15%

+1.75%

Сравнение комиссий XDEV.DE и WEBG.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и WEBG.DE

Ни XDEV.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.

XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор