Сравнение XDEV.DE с DEGT.DE
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and DEGT.DE (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while DEGT.DE is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. XDEV.DE is passively managed, while DEGT.DE is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for DEGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и DEGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у DEGT.DE с доходностью 9.50%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
DEGT.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и DEGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 4.57% |
DEGT.DE Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 9.50% | 6.38% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and DEGT.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. DEGT.DE — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
DEGT.DE
Сравнение XDEV.DE c DEGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | DEGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | DEGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.03 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и DEGT.DE
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки DEGT.DE в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и DEGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | DEGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -7.06% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.38% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и DEGT.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | DEGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.91% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 10.91% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 10.91% | +4.99% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и DEGT.DE
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEGT.DE в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и DEGT.DE
Ни XDEV.DE, ни DEGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and DEGT.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for DEGT.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while DEGT.DE is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: DWS and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.44% for DEGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и DEGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор