Сравнение XDEQ.L с XDWH.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.78%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 13.78% против 8.65% соответственно.
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and XDWH.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between XDEQ.L and XDWH.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEQ.L и XDWH.L
Секторы
XDEQ.L
XDWH.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XDEQ.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XDEQ.L
XDWH.L
-
Промышленность
XDEQ.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XDEQ.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
XDEQ.L
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XDEQ.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEQ.L
XDWH.L
Энергетика
XDEQ.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XDEQ.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XDEQ.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XDEQ.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
XDWH.L
Сравнение XDEQ.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.20 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 3.14 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.86 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -18.80% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -10.43% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -18.80% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -18.80% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.79% | -18.80% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.82% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.41% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.01% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.57%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 5.29% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 10.97% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 14.58% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.02% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.50% | +1.39% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и XDWH.L
И XDEQ.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и XDWH.L
Ни XDEQ.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and XDWH.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEQ.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор