PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XDEQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XDWD.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.78%/yr vs 13.93%/yr for XDWD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как XDWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEQ.L имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции XDWD.DE немного впереди с 13.93%.

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%

XDWD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.29%
1 год
27.20%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		9.99%13.46%20.49%17.78%-8.94%23.37%11.43%24.44%-3.60%12.45%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and XDWD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.63

Over the past year, XDEQ.L and XDWD.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XDEQ.L vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.LXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.54

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.52

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.17

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

16.30

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.L vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.LXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.86

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и XDWD.DE

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-26.12%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.50%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-19.71%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-19.71%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.79%

-26.12%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.46%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и XDWD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.57%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.83%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

10.64%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.69%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.92%

+1.97%

Сравнение комиссий XDEQ.L и XDWD.DE

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и XDWD.DE

Ни XDEQ.L, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and XDWD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор