PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с WCOB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.41%/yr vs 8.82%/yr for WCOB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции WCOB.L по среднегодовой доходности: 13.41% против 8.82% соответственно.

XDEQ.L

1 день
-0.41%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.72%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.41%

WCOB.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.31%
С начала года
29.90%
6 месяцев
29.33%
1 год
42.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
12.50%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.19%7.52%18.91%19.22%-9.44%25.15%10.98%26.01%-2.33%12.55%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		29.90%7.73%4.50%-12.06%26.46%28.35%-2.13%3.31%-3.90%-4.31%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and WCOB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.28

The correlation between XDEQ.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

XDEQ.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.42

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.07

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.12

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

15.39

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и WCOB.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-33.06%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.98%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-26.20%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-27.14%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-27.14%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.74%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-17.98%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.78%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и WCOB.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.34%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.52%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.41%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

17.63%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.38%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.86%

+3.67%

Сравнение комиссий XDEQ.L и WCOB.L

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и WCOB.L

Ни XDEQ.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and WCOB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

XDEQ.L is categorized as Global Equities, while WCOB.L is Commodities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор