PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с XDWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с XDWS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEM.L returned 16.99%/yr vs 6.80%/yr for XDWS.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и XDWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEM.L торгуется в GBp, в то время как XDWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у XDWS.DE с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции XDEM.L превзошли акции XDWS.DE по среднегодовой доходности: 16.99% против 6.80% соответственно.

XDEM.L

1 день
3.50%
1 месяц
3.84%
С начала года
22.89%
6 месяцев
24.05%
1 год
37.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.97%
10 лет*
16.99%

XDWS.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.48%
3 года*
5.27%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и XDWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.89%12.52%32.87%5.88%-8.06%15.61%24.14%23.37%2.28%20.40%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		7.55%1.68%7.68%-3.50%5.40%13.75%3.60%19.35%-4.53%7.21%

Correlation

The correlation between XDEM.L and XDWS.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.49

The correlation between XDEM.L and XDWS.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDEM.L vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEM.LXDWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.60

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.94

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

0.79

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

1.83

+13.58

XDEM.L vs. XDWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XDWS.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и XDWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и XDWS.DE

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -44.39%, что больше максимальной просадки XDWS.DE в -37.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и XDWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LXDWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-37.53%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.42%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-9.42%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-11.13%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-24.22%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.11%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-8.24%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.07%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и XDWS.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LXDWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.78%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

10.41%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

12.39%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

11.63%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

13.87%

+8.48%

Сравнение комиссий XDEM.L и XDWS.DE

И XDEM.L, и XDWS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и XDWS.DE

Ни XDEM.L, ни XDWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEM.L and XDWS.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.L and XDWS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEM.L is categorized as Momentum, while XDWS.DE is Consumer Staples Equities. XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и XDWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор