Сравнение XDEM.L с CMOP.L
XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEM.L returned 14.93%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.
XDEM.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.78%
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEM.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 22.38% | 12.52% | 32.87% | 5.88% | -8.06% | 15.61% | 24.14% | 23.37% | 2.28% | 12.43% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
Correlation
The correlation between XDEM.L and CMOP.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between XDEM.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEM.L и CMOP.L
Секторы
XDEM.L
CMOP.L
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Технологии
XDEM.L
CMOP.L
Промышленность
XDEM.L
CMOP.L
-
Финансовые услуги
XDEM.L
CMOP.L
Коммуникационные услуги
XDEM.L
CMOP.L
Здравоохранение
XDEM.L
CMOP.L
-
Сырьевые материалы
XDEM.L
CMOP.L
Коммунальные услуги
XDEM.L
CMOP.L
-
Энергетика
XDEM.L
CMOP.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEM.L
CMOP.L
Потребительский циклический сектор
XDEM.L
CMOP.L
Недвижимость
XDEM.L
CMOP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
XDEM.L
CMOP.L
Сравнение XDEM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEM.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.07 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 11.63 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.L и CMOP.L
Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -28.78% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.63% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -14.89% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -28.78% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.98% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -12.18% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.34% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.L и CMOP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) составляет 5.84%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.19% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 16.17% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.42% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.59% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.15% | +1.65% |
Сравнение комиссий XDEM.L и CMOP.L
XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.L и CMOP.L
Ни XDEM.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEM.L and CMOP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.
XDEM.L is categorized as Momentum, while CMOP.L is Commodities. XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор