PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с XWEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.DE с XWEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - XDEM.DE tracks the MSCI World Momentum Index while XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XDEM.DE returned 31.42% vs 31.14% for XWEM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и XWEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у XWEM.DE с доходностью 19.94%.

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
6.34%
С начала года
19.94%
6 месяцев
21.16%
1 год
31.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и XWEM.DE

2026 (YTD)202520242023
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%7.73%
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%

Correlation

The correlation between XDEM.DE and XWEM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between XDEM.DE and XWEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с EXUS.DEXWEM.DE с XMME.DEXWEM.DE с XNAS.DE

Доходность на риск

XDEM.DE vs. XWEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c XWEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DEXWEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.17

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.86

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.94

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

3.88

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. XWEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XWEM.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и XWEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DEXWEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.97

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и XWEM.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки XWEM.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и XWEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.DEXWEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.80%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.98%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.96%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.51%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.00%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и XWEM.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.DEXWEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.83%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.62%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

26.61%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.80%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

21.80%

-3.95%

Сравнение комиссий XDEM.DE и XWEM.DE

И XDEM.DE, и XWEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и XWEM.DE

Ни XDEM.DE, ни XWEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XDEM.DE and XWEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.DE and XWEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и XWEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор