Сравнение XDEM.DE с XUIN.DE
XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEM.DE returned 14.74%/yr vs 13.45%/yr for XUIN.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
XDEM.DE
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.65%
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEM.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 22.76% | 8.09% | 38.24% | 8.17% | -13.85% | 20.05% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
Correlation
The correlation between XDEM.DE and XUIN.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between XDEM.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
XDEM.DE
XUIN.DE
Сравнение XDEM.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEM.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.39 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 7.70 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEM.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -22.79% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -8.83% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -22.79% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -22.79% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.21% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.81% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.74% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и XUIN.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.92% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.90% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.37% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.64% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.71% | +1.14% |
Сравнение комиссий XDEM.DE и XUIN.DE
XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.DE и XUIN.DE
XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XDEM.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.
XDEM.DE is categorized as Momentum, while XUIN.DE is Industrials Equities. XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор