Сравнение XDED.DE с XAIX.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 36.02%/yr for XAIX.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и XAIX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDED.DE и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 39.56% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and XAIX.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between XDED.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
XAIX.DE
Сравнение XDED.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.11 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 14.72 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.08 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и XAIX.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -33.08% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -12.10% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -27.61% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.11% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -7.39% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.21% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и XAIX.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 8.63% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 16.15% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 20.43% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 20.73% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 21.30% | -7.91% |
Сравнение комиссий XDED.DE и XAIX.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и XAIX.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDED.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDED.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
XDED.DE is categorized as S&P 500, while XAIX.DE is Technology Equities. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор