Сравнение XDEB.DE с XUIN.DE
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XUIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEB.DE returned 6.21%/yr vs 13.45%/yr for XUIN.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 21.97% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and XUIN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and XUIN.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
XUIN.DE
Сравнение XDEB.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEB.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.39 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.70 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEB.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.47 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -22.79% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -8.83% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -22.79% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -22.79% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.21% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.81% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.74% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и XUIN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.63%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.92% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 10.90% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 14.37% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 16.64% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.71% | -4.68% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и XUIN.DE
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и XUIN.DE
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.DE.
XDEB.DE is categorized as Global Equities, while XUIN.DE is Industrials Equities. XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор