PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 14.38%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%33.89%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XDBG.L and XNAQ.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов XDBG.L и XNAQ.L

Секторы
XDBG.L
XNAQ.L

Технологии

36.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

17.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.7%

Промышленность

10.6%
3.1%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Здравоохранение

4.0%
4.2%

Энергетика

3.1%
0.6%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Технологии

XDBG.L
36.3%
XNAQ.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
XNAQ.L
7.7%

Промышленность

XDBG.L
10.6%
XNAQ.L
3.1%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
XNAQ.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
XNAQ.L
12.2%

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
XNAQ.L
1.1%

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
XNAQ.L
4.2%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
XNAQ.L
0.6%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.83

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.70

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.79

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

11.13

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.93

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-27.52%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.99%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-24.56%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-27.52%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.63%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-7.01%

-28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.75%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и XNAQ.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеют волатильность 4.24% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.18%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

10.38%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.73%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

19.04%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.13%

-3.12%

Сравнение комиссий XDBG.L и XNAQ.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и XNAQ.L

Ни XDBG.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and XNAQ.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор