PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с XCX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с XCX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 7.44%/yr for XCX5.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и XCX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции XDBG.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.44% соответственно.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

XCX5.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.52%
3 года*
2.47%
5 лет*
4.13%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и XCX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-12.70%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%-3.56%24.83%

Correlation

The correlation between XDBG.L and XCX5.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2011 г.

0.09

The correlation between XDBG.L and XCX5.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDBG.L и XCX5.L

Секторы
XDBG.L
XCX5.L

Технологии

36.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

17.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

11.8%
6.2%

Промышленность

10.6%
10.2%

Финансовые услуги

5.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.4%

Сырьевые материалы

4.0%
8.5%

Здравоохранение

4.0%
6.1%

Энергетика

3.1%
9.5%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.5%

Технологии

XDBG.L
36.3%
XCX5.L
8.2%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
XCX5.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
XCX5.L
6.2%

Промышленность

XDBG.L
10.6%
XCX5.L
10.2%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
XCX5.L
28.3%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
XCX5.L
12.4%

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
XCX5.L
8.5%

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
XCX5.L
6.1%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
XCX5.L
9.5%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
XCX5.L
1.3%

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
XCX5.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LXCX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.76

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-1.01

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.89

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.60

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

-1.37

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. XCX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XCX5.L равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и XCX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LXCX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.76

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и XCX5.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XCX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LXCX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-41.74%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-19.88%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-26.47%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-26.47%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-37.35%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-23.06%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-11.04%

-24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

8.81%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и XCX5.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LXCX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.39%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.26%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.78%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

15.92%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.89%

-3.88%

Сравнение комиссий XDBG.L и XCX5.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и XCX5.L

Ни XDBG.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and XCX5.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDBG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDBG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.75% for XCX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XCX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор