PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 21.71%/yr for IUES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDAX.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.

XDAX.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.98%
1 год
5.08%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%9.84%

Correlation

The correlation between XDAX.L and IUES.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.30

The correlation between XDAX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и IUES.L

Секторы
XDAX.L
IUES.L

Промышленность

34.8%

-

Финансовые услуги

21.0%

-

Технологии

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

XDAX.L
34.8%
IUES.L

-

Финансовые услуги

XDAX.L
21.0%
IUES.L

-

Технологии

XDAX.L
13.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.0%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

XDAX.L
5.7%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

XDAX.L
5.0%
IUES.L

-

Недвижимость

XDAX.L
1.0%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
0.9%
IUES.L

-

Энергетика

XDAX.L

-

IUES.L
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XDAX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.08

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.56

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.89

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

8.95

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.08

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и IUES.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-62.40%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-16.59%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-23.92%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-23.92%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-8.77%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-16.00%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и IUES.L

Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) составляет 4.71%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.73%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

19.54%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

23.12%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

26.63%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

28.23%

-9.47%

Сравнение комиссий XDAX.L и IUES.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и IUES.L

Ни XDAX.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and IUES.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

XDAX.L is categorized as Europe Equities, while IUES.L is Energy Equities. XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор