PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

XDAX.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.98%
1 год
5.08%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%2.93%

Correlation

The correlation between XDAX.L and CEUR.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between XDAX.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и CEUR.L

Секторы
XDAX.L
CEUR.L

Промышленность

34.8%
19.8%

Финансовые услуги

21.0%
25.1%

Технологии

13.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.4%

Здравоохранение

5.7%
13.8%

Сырьевые материалы

5.3%
3.8%

Коммунальные услуги

5.0%
5.3%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.2%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

XDAX.L
34.8%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

XDAX.L
21.0%
CEUR.L
25.1%

Технологии

XDAX.L
13.2%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.0%
CEUR.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.1%
CEUR.L
3.4%

Здравоохранение

XDAX.L
5.7%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.3%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

XDAX.L
5.0%
CEUR.L
5.3%

Недвижимость

XDAX.L
1.0%
CEUR.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
0.9%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

XDAX.L

-

CEUR.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

XDAX.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.54

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.18

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

6.06

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.54

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и CEUR.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-28.63%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.05%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.66%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.85%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.52%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.58%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.17%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и CEUR.L

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.25%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.53%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

12.44%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.88%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.97%

+3.79%

Сравнение комиссий XDAX.L и CEUR.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и CEUR.L

Ни XDAX.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and CEUR.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDAX.L.

XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор