PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD9U.DE returned 14.92%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XD9U.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 14.92% против 24.00% соответственно.

XD9U.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
25.16%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.38%
10 лет*
14.92%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		11.32%4.60%32.32%23.38%-15.69%38.71%9.43%34.69%-1.30%6.77%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and XDWT.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.88

The correlation between XD9U.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XD9U.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9U.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.10

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.12

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

8.24

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9U.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9U.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-31.61%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-15.59%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-29.46%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-29.46%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-31.61%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.61%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.82%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.91%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.11%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

14.96%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

20.39%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

22.55%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.46%

-5.23%

Сравнение комиссий XD9U.DE и XDWT.DE

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и XDWT.DE

Ни XD9U.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XD9U.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XD9U.DE tracks MSCI USA, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор