PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XD9E.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9E.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9E.DE returned 9.61%/yr vs 13.21%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9E.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.66%.

XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.66%
1 год
21.29%
3 года*
18.96%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9E.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.15%14.99%22.93%24.29%-23.21%26.83%18.09%22.79%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.66%5.06%32.53%24.18%-15.96%38.87%10.14%28.47%

Correlation

The correlation between XD9E.DE and ETLS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.85

The correlation between XD9E.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XD9E.DE:
XD9E.DE с UBUR.DEXD9E.DE с MIVU.DEXD9E.DE с MVEA.DEXD9E.DE с XEON.DEXD9E.DE с 36B6.DEXD9E.DE с 5HEE.DEXD9E.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XD9E.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9E.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XD9E.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.82

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.80

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.84

-2.48

XD9E.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9E.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9E.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9E.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9E.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-33.99%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.57%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-23.66%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-23.66%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.34%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.60%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9E.DE и ETLS.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеют волатильность 3.02% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9E.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.06%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.04%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.83%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.18%

+0.25%

Сравнение комиссий XD9E.DE и ETLS.DE

XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9E.DE и ETLS.DE

Ни XD9E.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XD9E.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XD9E.DE.

XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор