PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9D.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9D.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9D.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9D.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XD9D.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.18%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9D.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		11.29%4.60%32.05%23.70%-15.63%33.05%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%38.31%

Correlation

The correlation between XD9D.DE and XDWT.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between XD9D.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XD9D.DE:
XD9D.DE с 2B7A.DEXD9D.DE с XD9U.DEXD9D.DE с XZMU.DEXD9D.DE с CSUS.LXD9D.DE с HMUD.LXD9D.DE с SCHDXD9D.DE с VOO
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XD9D.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9D.DE
Ранг доходности на риск XD9D.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9D.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9D.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9D.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9D.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9D.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9D.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.38

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.10

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.12

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

8.24

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9D.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9D.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9D.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9D.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XD9D.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9D.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-31.61%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-15.59%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-29.46%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-29.46%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.61%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.82%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.91%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9D.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9D.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.11%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

14.96%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

20.39%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

22.55%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

21.46%

-6.10%

Сравнение комиссий XD9D.DE и XDWT.DE

XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9D.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		0.83%0.94%1.17%1.16%1.08%0.27%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9D.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XD9D.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XD9D.DE tracks MSCI USA, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор