Сравнение XD9D.DE с FLXU.DE
XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9D.DE tracks the MSCI USA while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и FLXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.
XD9D.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- —
FLXU.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD9D.DE и FLXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.29% | 4.60% | 32.05% | 23.70% | -15.63% | 33.05% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 12.87% | 8.49% | 16.79% | 11.05% | -3.81% | 34.26% |
Correlation
The correlation between XD9D.DE and FLXU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XD9D.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9D.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск
XD9D.DE
FLXU.DE
Сравнение XD9D.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9D.DE | FLXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.70 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 17.09 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9D.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и FLXU.DE
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и FLXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9D.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -32.92% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -5.76% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -23.04% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -23.04% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.15% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.92% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.59% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и FLXU.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9D.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.43% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.59% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.12% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.86% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.48% | -0.12% |
Сравнение комиссий XD9D.DE и FLXU.DE
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и FLXU.DE
Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.83% | 0.94% | 1.17% | 1.16% | 1.08% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XD9D.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.
XD9D.DE tracks MSCI USA, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.25% for FLXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и FLXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор