PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Xtrackers and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD5E.L returned 10.71%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

XD5E.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.77%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.07%

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.97%30.59%4.80%16.42%-6.55%14.24%5.09%19.28%-10.23%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between XD5E.L and FEUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between XD5E.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XD5E.L и FEUD.L

Секторы
XD5E.L
FEUD.L

Финансовые услуги

25.0%
10.6%

Промышленность

22.0%
27.4%

Технологии

15.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.2%

Коммунальные услуги

6.4%
8.3%

Здравоохранение

6.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.3%

Энергетика

4.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
7.5%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

XD5E.L
25.0%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

XD5E.L
22.0%
FEUD.L
27.4%

Технологии

XD5E.L
15.1%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XD5E.L
8.6%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

XD5E.L
6.4%
FEUD.L
8.3%

Здравоохранение

XD5E.L
6.0%
FEUD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

XD5E.L
4.6%
FEUD.L
5.3%

Энергетика

XD5E.L
4.4%
FEUD.L
10.8%

Коммуникационные услуги

XD5E.L
4.2%
FEUD.L
3.7%

Сырьевые материалы

XD5E.L
2.9%
FEUD.L
7.5%

Недвижимость

XD5E.L
1.0%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с CS1.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

XD5E.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.60

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.38

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.56

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

12.70

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.60

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XD5E.L и FEUD.L

Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-34.17%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.60%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-14.03%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-23.21%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.69%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.L и FEUD.L

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.63%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.64%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.89%

-3.08%

Сравнение комиссий XD5E.L и FEUD.L

XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.L и FEUD.L

Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FEUD.L в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.51%2.93%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.L and FEUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор