Сравнение XCX5.L с XSEN.L
XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCX5.L returned 4.13%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XCX5.L charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности XCX5.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCX5.L показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCX5.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | 4.46% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
Correlation
The correlation between XCX5.L and XSEN.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between XCX5.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCX5.L и XSEN.L
Секторы
XCX5.L
XSEN.L
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XCX5.L
XSEN.L
-
Потребительский циклический сектор
XCX5.L
XSEN.L
-
Промышленность
XCX5.L
XSEN.L
-
Энергетика
XCX5.L
XSEN.L
Сырьевые материалы
XCX5.L
XSEN.L
-
Технологии
XCX5.L
XSEN.L
-
Потребительский защитный сектор
XCX5.L
XSEN.L
-
Здравоохранение
XCX5.L
XSEN.L
-
Коммуникационные услуги
XCX5.L
XSEN.L
-
Коммунальные услуги
XCX5.L
XSEN.L
-
Недвижимость
XCX5.L
XSEN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCX5.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
XCX5.L
XSEN.L
Сравнение XCX5.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCX5.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.75 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.57 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCX5.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.92 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XCX5.L и XSEN.L
Максимальная просадка XCX5.L за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX5.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCX5.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -62.46% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -16.55% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -23.22% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -24.04% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -9.31% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -17.79% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 5.32% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCX5.L и XSEN.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) составляет 6.39%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XCX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCX5.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.04% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 20.50% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 23.79% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 26.01% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 29.43% | -9.54% |
Сравнение комиссий XCX5.L и XSEN.L
XCX5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCX5.L и XSEN.L
XCX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XCX5.L and XSEN.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XCX5.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XCX5.L tracks MSCI India NR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.75% for XCX5.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для XCX5.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор