PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCX5.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCX5.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both exchange-traded funds - XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XCX5.L returned 7.44%/yr vs 8.57%/yr for XDBG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XCX5.L charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности XCX5.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCX5.L показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции XCX5.L уступали акциям XDBG.L по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.57% соответственно.

XCX5.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.52%
3 года*
2.47%
5 лет*
4.13%
10 лет*
7.44%

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
23.03%
6 месяцев
24.44%
1 год
43.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCX5.L и XDBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-12.70%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%-3.56%24.83%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%

Correlation

The correlation between XCX5.L and XDBG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2011 г.

0.09

The correlation between XCX5.L and XDBG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCX5.L и XDBG.L

Секторы
XCX5.L
XDBG.L

Финансовые услуги

28.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.9%

Промышленность

10.2%
10.6%

Энергетика

9.5%
3.1%

Сырьевые материалы

8.5%
4.0%

Технологии

8.2%
36.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.8%

Здравоохранение

6.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
17.2%

Коммунальные услуги

4.5%
1.1%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Финансовые услуги

XCX5.L
28.3%
XDBG.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XCX5.L
12.4%
XDBG.L
4.9%

Промышленность

XCX5.L
10.2%
XDBG.L
10.6%

Энергетика

XCX5.L
9.5%
XDBG.L
3.1%

Сырьевые материалы

XCX5.L
8.5%
XDBG.L
4.0%

Технологии

XCX5.L
8.2%
XDBG.L
36.3%

Потребительский защитный сектор

XCX5.L
6.2%
XDBG.L
11.8%

Здравоохранение

XCX5.L
6.1%
XDBG.L
4.0%

Коммуникационные услуги

XCX5.L
4.7%
XDBG.L
17.2%

Коммунальные услуги

XCX5.L
4.5%
XDBG.L
1.1%

Недвижимость

XCX5.L
1.3%
XDBG.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

XCX5.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX5.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCX5.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.52

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.02

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.77

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

13.39

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCX5.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCX5.L на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XDBG.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCX5.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCX5.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.52

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XCX5.L и XDBG.L

Максимальная просадка XCX5.L за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX5.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCX5.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-64.69%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-9.36%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-13.02%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-28.67%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-37.06%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-2.78%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-35.22%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.34%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XCX5.L и XDBG.L

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XCX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCX5.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.24%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

15.16%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

17.76%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.95%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.01%

+3.88%

Сравнение комиссий XCX5.L и XDBG.L

XCX5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX5.L и XDBG.L

Ни XCX5.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCX5.L and XDBG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDBG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDBG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

XCX5.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDBG.L is Commodities. XCX5.L tracks MSCI India NR USD, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.75% for XCX5.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCX5.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор