Сравнение XCX4.L с XDWT.L
XCX4.L (Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCX4.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand NR THB, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCX4.L returned 5.61%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XCX4.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XCX4.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCX4.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCX4.L показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XCX4.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 5.61% против 25.21% соответственно.
XCX4.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.61%
XDWT.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение доходности по годам XCX4.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCX4.L Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 29.73% | -0.00% | 1.83% | -16.15% | 16.42% | -0.57% | -13.81% | 3.68% | 0.70% | 21.77% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.56% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 40.22% | 40.71% | 2.60% | 25.81% |
Correlation
The correlation between XCX4.L and XDWT.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов XCX4.L и XDWT.L
Секторы
XCX4.L
XDWT.L
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
XCX4.L
XDWT.L
Энергетика
XCX4.L
XDWT.L
Коммуникационные услуги
XCX4.L
XDWT.L
Финансовые услуги
XCX4.L
XDWT.L
Здравоохранение
XCX4.L
XDWT.L
Потребительский защитный сектор
XCX4.L
XDWT.L
-
Коммунальные услуги
XCX4.L
XDWT.L
-
Сырьевые материалы
XCX4.L
XDWT.L
-
Недвижимость
XCX4.L
XDWT.L
-
Потребительский циклический сектор
XCX4.L
XDWT.L
-
Технологии
XCX4.L
-
XDWT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCX4.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XCX4.L
XDWT.L
Сравнение XCX4.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCX4.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCX4.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.13 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 7.96 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCX4.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.16 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XCX4.L и XDWT.L
Максимальная просадка XCX4.L за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX4.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCX4.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -27.95% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.79% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.34% | -27.95% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -27.95% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.14% | -27.95% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.35% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -5.64% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.62% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCX4.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCX4.L) составляет 6.11%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XCX4.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCX4.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.49% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 15.35% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.26% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.66% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.96% | -0.08% |
Сравнение комиссий XCX4.L и XDWT.L
XCX4.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCX4.L и XDWT.L
Ни XCX4.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCX4.L and XDWT.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XCX4.L.
XCX4.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XCX4.L tracks MSCI Thailand NR THB, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for XCX4.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XCX4.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор