Сравнение XCX4.L с JRCD.L
XCX4.L (Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - XCX4.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand NR THB, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCX4.L returned 7.03%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XCX4.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности XCX4.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCX4.L показывает доходность 26.52%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
XCX4.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 3.98%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCX4.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCX4.L Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 26.52% | 0.32% | 1.51% | -16.15% | 9.09% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between XCX4.L and JRCD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCX4.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
XCX4.L
JRCD.L
Сравнение XCX4.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCX4.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCX4.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 90.33 | -89.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.30 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 0.59 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCX4.L и JRCD.L
Максимальная просадка XCX4.L за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX4.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCX4.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -99.20% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -99.06% | +87.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.34% | -99.15% | +70.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -8.41% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -22.42% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 49.57% | -45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCX4.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCX4.L) составляет 7.52%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что XCX4.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCX4.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 458.41% | -450.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 1,305.41% | -1,288.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 27,639.06% | -27,617.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13,277.73% | -13,260.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,419.36% | 13,277.73% | -10,858.37% |
Сравнение комиссий XCX4.L и JRCD.L
XCX4.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCX4.L и JRCD.L
XCX4.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
XCX4.L Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCX4.L and JRCD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCX4.L.
XCX4.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. XCX4.L tracks MSCI Thailand NR THB, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for XCX4.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для XCX4.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор