PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 22.85%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.81%
1 год
32.96%
3 года*
22.85%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		12.23%10.38%38.84%23.27%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and EXI2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between XCTW.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO

Доходность на риск

XCTW.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEEXI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.52

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.40

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.21

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

15.84

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.41

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и EXI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-59.21%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.07%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-24.75%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.11%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-17.44%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.15%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и EXI2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.46%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.18%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.50%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.60%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.57%

-3.41%

Сравнение комиссий XCTW.DE и EXI2.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и EXI2.DE

XCTW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCTW.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.51% for EXI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и EXI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор