Сравнение XCOU.L с 500U.L
XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XCOU.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCOU.L returned 5.45%/yr vs 22.30%/yr for 500U.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XCOU.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCOU.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.41%.
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам XCOU.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.81% | 5.28% | 4.41% | 8.47% | -4.52% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -4.50% |
Correlation
The correlation between XCOU.L and 500U.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.21 |
The correlation between XCOU.L and 500U.L shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCOU.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
XCOU.L
500U.L
Сравнение XCOU.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOU.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.34 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 14.61 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.41 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XCOU.L и 500U.L
Максимальная просадка XCOU.L за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOU.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCOU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -34.04% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -8.34% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -18.29% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.51% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.73% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.91% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOU.L и 500U.L
Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) составляет 1.20%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что XCOU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCOU.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.21% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 8.54% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 11.57% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 15.79% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 18.26% | -14.16% |
Сравнение комиссий XCOU.L и 500U.L
И XCOU.L, и 500U.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOU.L и 500U.L
Ни XCOU.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCOU.L and 500U.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L and 500U.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
XCOU.L is categorized as Global Corporate Bonds, while 500U.L is S&P 500. XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для XCOU.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор