PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.L с V3GS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.L с V3GS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L).

XCO2.L и V3GS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. V3GS.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и V3GS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и V3GS.L

2026 (YTD)2025
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.25%4.08%
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		-0.36%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у V3GS.L с доходностью -0.36%.

XCO2.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V3GS.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.16%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с XCO2.L:
XCO2.L с CRPU.LXCO2.L с FSMG.LXCO2.L с CLIM.LXCO2.L с PLAN.LXCO2.L с KLMG.LXCO2.L с CRHG.LXCO2.L с AHYH.DE
Часто сравнивают с V3GS.L:
V3GS.L с V3AB.LV3GS.L с SUWG.LV3GS.L с VAGS.LV3GS.L с CLIM.LV3GS.L с FSMG.LV3GS.L с V3GU.LV3GS.L с CRHG.L

Сравнение комиссий XCO2.L и V3GS.L

И XCO2.L, и V3GS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Доходность на риск

XCO2.L vs. V3GS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.L
V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c V3GS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. V3GS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.LV3GS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.06

+0.88

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и V3GS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и V3GS.L

Ни XCO2.L, ни V3GS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и V3GS.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки V3GS.L в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и V3GS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCO2.LV3GS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-20.17%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.58%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-8.04%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и V3GS.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCO2.LV3GS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.29%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

5.57%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

5.57%

-1.21%