Сравнение XCO2.L с PUIP.L
XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) and PUIP.L (Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XCO2.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while PUIP.L is a Sustainable Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCO2.L returned -1.30%/yr vs -0.67%/yr for PUIP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XCO2.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PUIP.L.
Доходность
Сравнение доходности XCO2.L и PUIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCO2.L торгуется в GBP, в то время как PUIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCO2.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у PUIP.L с доходностью -0.60%.
XCO2.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.87%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
PUIP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCO2.L и PUIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | -1.87% | 5.87% | -0.13% | 3.77% | -10.53% | -9.16% | -7.36% |
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.60% | 7.40% | 1.97% | 6.75% | -16.40% | -1.56% | 8.03% |
Correlation
The correlation between XCO2.L and PUIP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCO2.L vs. PUIP.L — Ранг доходности на риск
XCO2.L
PUIP.L
Сравнение XCO2.L c PUIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCO2.L | PUIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.27 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.81 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCO2.L и PUIP.L
Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки PUIP.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и PUIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCO2.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -22.48% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.98% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -5.86% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -22.43% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -4.38% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -8.30% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.00% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCO2.L и PUIP.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XCO2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCO2.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.09% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.58% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.63% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 7.08% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 7.99% | +2.68% |
Сравнение комиссий XCO2.L и PUIP.L
XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PUIP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCO2.L и PUIP.L
XCO2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.99% | 4.72% | 4.73% | 4.00% | 2.99% | 2.31% | 2.85% |
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCO2.L and PUIP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XCO2.L.
XCO2.L is categorized as Global Corporate Bonds, while PUIP.L is Sustainable Bonds. XCO2.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while PUIP.L tracks Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XCO2.L and 0.12% for PUIP.L.
Подберите оптимальное распределение для XCO2.L и PUIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор