PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%-0.07%5.75%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and XDWH.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.09

The correlation between XCMC.DE and XDWH.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

XCMC.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.70

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.14

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.93

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

2.28

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.70

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-26.08%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.32%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-21.12%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-8.51%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.82%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.20%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и XDWH.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеют волатильность 4.94% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.81%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

9.51%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.69%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.43%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.69%

+2.64%

Сравнение комиссий XCMC.DE и XDWH.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и XDWH.DE

Ни XCMC.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XCMC.DE is categorized as Commodities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор