Сравнение XCLN.TO с ZMMK.TO
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. XCLN.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 13.22% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.88% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and ZMMK.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
ZMMK.TO
Сравнение XCLN.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 5.48 | -3.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 83.57 | -76.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 380.38 | -360.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 9.68 | -6.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 10.31 | -9.97 |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -0.16% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -0.03% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -0.08% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -0.00% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 0.01% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и ZMMK.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 0.06% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 0.18% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 0.26% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 0.34% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 0.34% | +25.15% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и ZMMK.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XCLN.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор