Сравнение XCJD.DE с XDWH.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCJD.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 4.65% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and XDWH.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
XDWH.DE
Сравнение XCJD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.93 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 2.28 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.70 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -26.08% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.32% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -21.12% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -8.51% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.82% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.20% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.81% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 9.51% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 13.69% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.43% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.69% | +2.32% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и XDWH.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCJD.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XCJD.DE is categorized as Japan Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор