Сравнение XCJD.DE с LCUJ.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while LCUJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 15.71%/yr for LCUJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LCUJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и LCUJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у LCUJ.DE с доходностью 17.36%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUJ.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и LCUJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 17.36% | 12.70% | 13.58% | 8.67% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and LCUJ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XCJD.DE and LCUJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. LCUJ.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
LCUJ.DE
Сравнение XCJD.DE c LCUJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | LCUJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.00 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.68 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и LCUJ.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки LCUJ.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и LCUJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -28.01% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.08% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -16.92% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.92% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и LCUJ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.13% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.92% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.78% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.63% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.10% | -0.09% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и LCUJ.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и LCUJ.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как LCUJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XCJD.DE and LCUJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.
XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while LCUJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.12% for LCUJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и LCUJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор