PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - XCJD.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. XCJD.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%15.91%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and 3JPN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between XCJD.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.13

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.96

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

5.61

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3JPN.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-51.65%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-34.71%

+24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-51.65%

+35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-7.07%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-14.56%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

12.19%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

11.68%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

48.68%

-33.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

60.28%

-41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

52.77%

-35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

52.77%

-35.76%

Сравнение комиссий XCJD.DE и 3JPN.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCJD.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

XCJD.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор