PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEU.DE с EL43.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEU.DE с EL43.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 14.70%/yr for EL43.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCEU.DE и EL43.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEU.DE показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.

XCEU.DE

1 день
0.24%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.63%
1 год
16.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEU.DE и EL43.DE

2026 (YTD)202520242023
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		8.87%19.79%9.57%5.60%
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%4.00%

Correlation

The correlation between XCEU.DE and EL43.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between XCEU.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XCTW.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XNZN.DEXCEU.DE с XCTE.DEXCEU.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE

Доходность на риск

XCEU.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEU.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEU.DEEL43.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.85

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.82

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEU.DE vs. EL43.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEU.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL43.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEU.DE и EL43.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEU.DEEL43.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XCEU.DE и EL43.DE

Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и EL43.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEU.DEEL43.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-37.81%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.37%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-13.65%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.88%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.32%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.27%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEU.DE и EL43.DE

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEU.DEEL43.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.78%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

12.02%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.64%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.59%

-3.15%

Сравнение комиссий XCEU.DE и EL43.DE

XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL43.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEU.DE и EL43.DE

XCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCEU.DE and EL43.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Deka. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.30% for EL43.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и EL43.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор