PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCEM returned 12.99%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 12.99% против 3.29% соответственно.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between XCEM and EMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.48

The correlation between XCEM and EMB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

XCEM vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.09

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.05

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.58

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

11.01

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.09

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMB

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-34.70%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-4.51%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-7.95%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-28.74%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-28.74%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.37%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.06%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.05%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMB

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

1.85%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

4.52%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

5.56%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

9.75%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

9.96%

+9.76%

Сравнение комиссий XCEM и EMB

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMB

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EMB в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and EMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 3.29% for EMB. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.35% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EMB is Emerging Markets Bonds. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.39% for EMB.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор