Сравнение XCEM с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
XCEM и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMB.
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMB
Основные характеристики
XCEM:
-0.56
EMB:
0.72
XCEM:
-0.65
EMB:
1.03
XCEM:
0.92
EMB:
1.13
XCEM:
-0.56
EMB:
0.36
XCEM:
-1.49
EMB:
3.28
XCEM:
6.06%
EMB:
1.52%
XCEM:
16.03%
EMB:
6.91%
XCEM:
-40.92%
EMB:
-34.70%
XCEM:
-16.03%
EMB:
-6.77%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 0.85%.
XCEM
-6.66%
-7.96%
-12.27%
-9.00%
9.43%
N/A
EMB
0.85%
-2.21%
-1.33%
4.87%
2.67%
2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMB
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCEM и EMB
XCEM
EMB
Сравнение XCEM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMB
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EMB в 5.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.96% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.61% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMB
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMB
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.