Сравнение XCEM с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
XCEM и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMB.
Основные характеристики
| XCEM | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 14.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 7.75% |
| Макс. просадка | -40.92% | -34.70% |
| Текущая просадка | -5.13% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 5.90%, а EMB немного выше – 6.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMB
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMB
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMB в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMB
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMB
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.