Сравнение XCEM с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
XCEM и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.23% соответственно.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMB
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
XCEM vs. EMB — Ранг доходности на риск
XCEM
EMB
Сравнение XCEM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.33 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.88 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.12 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 8.52 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.33 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMB
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMB
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -34.70% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -4.51% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -28.74% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -28.74% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -3.10% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.10% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.12% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMB
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 3.15% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 4.02% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 6.96% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 9.74% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 9.94% | +9.59% |