PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCEM с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
4.21%
XCEM
EMB

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.50%.


XCEM

С начала года

2.71%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-1.40%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMB

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

4.22%

1 год

12.83%

5 лет (среднегодовая)

0.37%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


XCEMEMB
Коэф-т Шарпа0.711.80
Коэф-т Сортино1.042.61
Коэф-т Омега1.131.32
Коэф-т Кальмара0.850.78
Коэф-т Мартина3.289.51
Индекс Язвы3.08%1.42%
Дневная вол-ть14.20%7.52%
Макс. просадка-40.92%-34.70%
Текущая просадка-7.99%-6.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCEM и EMB

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между XCEM и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCEM c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.691.80
Коэффициент Сортино XCEM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.61
Коэффициент Омега XCEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.32
Коэффициент Кальмара XCEM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.830.78
Коэффициент Мартина XCEM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.159.51
XCEM
EMB

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
1.80
XCEM
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMB

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EMB в 4.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.19%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.93%4.74%5.04%3.90%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMB

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.99%
-6.71%
XCEM
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMB

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
1.94%
XCEM
EMB