Сравнение XBOX с TRSY
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. XBOX is actively managed, while TRSY is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и TRSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between XBOX and TRSY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. TRSY — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRSY
Сравнение XBOX c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 352.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и TRSY
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, примерно равная максимальной просадке TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.82% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.06% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.39% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.08% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.08% | +0.99% |
Сравнение комиссий XBOX и TRSY
XBOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и TRSY
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.65% | 4.00% | 0.96% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and TRSY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XBOX.
TRSY has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор