Сравнение XBI с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или SWPPX.
Основные характеристики
| XBI | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.99% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 4.93% | 26.48% |
| Дох-ть за 3 года | -14.51% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.72% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 28.10% | 11.94% |
| Макс. просадка | -63.89% | -55.06% |
| Current Drawdown | -51.73% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между XBI и SWPPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBI и SWPPX
С начала года, XBI показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и SWPPX
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и SWPPX
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SWPPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и SWPPX
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и SWPPX
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.