PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 15.55%/yr for SWPPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности XBI и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.53% против 15.55% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between XBI and SWPPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.61

The correlation between XBI and SWPPX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и SWPPX

Секторы
XBI
SWPPX

Здравоохранение

99.8%
8.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

XBI
99.8%
SWPPX
8.5%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
SWPPX
11.8%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
SWPPX
1.8%

Коммуникационные услуги

XBI

-

SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

SWPPX
4.9%

Энергетика

XBI

-

SWPPX
3.5%

Промышленность

XBI

-

SWPPX
8.3%

Недвижимость

XBI

-

SWPPX
1.9%

Технологии

XBI

-

SWPPX
35.6%

Коммунальные услуги

XBI

-

SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

XBI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBISWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.22

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.16

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

14.75

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBISWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XBI и SWPPX

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBISWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-55.06%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.89%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-18.74%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-24.51%

-30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-33.80%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-0.77%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-9.95%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.90%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и SWPPX

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBISWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

2.94%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

9.00%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

11.90%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

16.93%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

18.23%

+13.77%

Сравнение комиссий XBI и SWPPX

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и SWPPX

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and SWPPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to SWPPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs SWPPX's -55.06%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор