Сравнение XBI с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.04% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и SWPPX
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
XBI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
XBI
SWPPX
Сравнение XBI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.97 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.49 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.52 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 7.29 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.97 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XBI и SWPPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и SWPPX
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и SWPPX
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -55.06% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.10% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -24.51% | -30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -33.80% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -6.26% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.00% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.52% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и SWPPX
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.36% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 9.55% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.32% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 16.94% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 18.21% | +13.94% |