Сравнение XBFR с PMAP
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и PMAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 2.43% |
Correlation
The correlation between XBFR and PMAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. PMAP — Ранг доходности на риск
XBFR
PMAP
Сравнение XBFR c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.15 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и PMAP
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.75% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.20% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.08% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 1.17% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.33% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.33% | +5.67% |
Сравнение комиссий XBFR и PMAP
XBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и PMAP
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and PMAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBFR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор