PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 5.75%/yr for UCON. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как UCON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 2.13%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

UCON

1 день
0.26%
1 месяц
2.53%
С начала года
2.13%
6 месяцев
0.56%
1 год
7.12%
3 года*
6.92%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.09%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		2.13%2.09%13.68%5.34%1.00%0.11%4.74%2.12%6.41%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and UCON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

-0.02

The correlation between XBAL.TO and UCON shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и UCON

Секторы
XBAL.TO
UCON

Технологии

21.6%

-

Финансовые услуги

20.5%

-

Промышленность

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Энергетика

7.5%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XBAL.TO
21.6%
UCON

-

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
UCON

-

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
UCON

-

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
UCON

-

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
UCON

-

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
UCON

-

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
UCON

-

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
UCON

-

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
UCON
100.0%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с GQRE

Доходность на риск

XBAL.TO vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.47

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.83

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

4.23

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UCON равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и UCON

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки UCON в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-10.20%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-3.92%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-6.14%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-7.48%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.99%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.69%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и UCON

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.12%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.83%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

4.86%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

6.57%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

7.83%

+1.54%

Сравнение комиссий XBAL.TO и UCON

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и UCON

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and UCON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.86% for UCON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор