Сравнение XBAL.TO с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
XBAL.TO и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или UCON.
Основные характеристики
| XBAL.TO | UCON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 9.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | 2.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 25.54 | 12.78 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 3.64% |
| Макс. просадка | -28.78% | -15.31% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и UCON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и UCON
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 4.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и UCON
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и UCON
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности UCON в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.43% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.05% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и UCON
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и UCON
iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.