Сравнение XBAL.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XBAL.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или SPY.
Основные характеристики
| XBAL.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.44% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.56% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 27.25 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 12.27% |
| Макс. просадка | -28.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и SPY
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.56% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и SPY
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и SPY
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.41% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и SPY
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 1.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.