Сравнение XBAL.TO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
XBAL.TO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или SPLG.
Основные характеристики
| XBAL.TO | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 19.20% |
| Дох-ть за 1 год | 17.84% | 28.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.48% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 7.01% | 12.59% |
| Макс. просадка | -28.78% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и SPLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и SPLG
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и SPLG
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и SPLG
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPLG в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.40% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и SPLG
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и SPLG
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.