Сравнение XBAL.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XBAL.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или SCHD.
Основные характеристики
| XBAL.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 26.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 25.54 | 12.66 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 11.10% |
| Макс. просадка | -28.78% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и SCHD
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.46% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и SCHD
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и SCHD
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.43% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и SCHD
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и SCHD
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 1.92%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.