Сравнение XBAL.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
XBAL.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или QQQ.
Основные характеристики
| XBAL.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.94% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.56% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 27.09 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 17.32% |
| Макс. просадка | -28.78% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и QQQ
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.56% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и QQQ
И XBAL.TO, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и QQQ
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.40% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и QQQ
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и QQQ
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 2.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.