Сравнение XBAL.TO с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
XBAL.TO и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или DJIA.
Основные характеристики
| XBAL.TO | DJIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 22.81% | 16.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 27.85 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 7.93% |
| Макс. просадка | -28.78% | -16.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и DJIA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и DJIA
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 13.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и DJIA
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и DJIA
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DJIA в 6.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.45% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и DJIA
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и DJIA
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 2.30%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.