PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. XBAL.TO is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past 3 years, XBAL.TO returned 14.47%/yr vs 11.71%/yr for DJIA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как DJIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJIA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 4.88%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

DJIA

1 день
0.10%
1 месяц
5.24%
С начала года
4.88%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.21%
3 года*
11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-5.56%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		4.88%4.11%24.36%6.75%2.74%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and DJIA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и DJIA

Секторы
XBAL.TO
DJIA

Технологии

21.6%
17.1%

Финансовые услуги

20.5%
27.2%

Промышленность

12.4%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Энергетика

7.5%
2.4%

Сырьевые материалы

7.4%
4.0%

Здравоохранение

6.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XBAL.TO
21.6%
DJIA
17.1%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
DJIA
27.2%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
DJIA
18.4%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
DJIA
11.6%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
DJIA
2.4%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
DJIA
4.0%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
DJIA
13.1%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
DJIA
1.9%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
DJIA
4.4%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
DJIA

-

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
DJIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

XBAL.TO vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TODJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.89

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.59

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.54

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

8.69

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TODJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и DJIA

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки DJIA в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TODJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-13.38%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.40%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-13.38%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.67%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.87%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и DJIA

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TODJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.73%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.88%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

8.61%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

10.64%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

10.64%

-1.27%

Сравнение комиссий XBAL.TO и DJIA

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и DJIA

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and DJIA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while DJIA is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.60% for DJIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор