PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с 8OUU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с 8OUU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and 8OUU.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF) are both Global Bonds funds - XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while 8OUU.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBAG.DE returned 0.24%/yr vs -0.08%/yr for 8OUU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBAG.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for 8OUU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и 8OUU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у 8OUU.DE с доходностью 0.38%.

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%

8OUU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-0.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и 8OUU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-7.18%
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.38%-3.96%2.49%1.79%-7.74%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and 8OUU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between XBAG.DE and 8OUU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L
Часто сравнивают с 8OUU.DE:
8OUU.DE с SPFB.DE8OUU.DE с 10AK.DE8OUU.DE с PRAG.DE8OUU.DE с AEGE.DE8OUU.DE с DBZB.DE8OUU.DE с AHYB.DE8OUU.DE с SPFV.DE

Доходность на риск

XBAG.DE vs. 8OUU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
8OUU.DE
Ранг доходности на риск 8OUU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c 8OUU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DE8OUU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.36

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.42

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.80

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. 8OUU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа 8OUU.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и 8OUU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DE8OUU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.30

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и 8OUU.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки 8OUU.DE в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и 8OUU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DE8OUU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-12.83%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.46%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-6.94%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-9.22%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.03%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и 8OUU.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) имеют волатильность 0.99% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DE8OUU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.69%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.05%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.05%

-0.13%

Сравнение комиссий XBAG.DE и 8OUU.DE

XBAG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 8OUU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и 8OUU.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как 8OUU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XBAG.DE and 8OUU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBAG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for 8OUU.DE.

XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 8OUU.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for XBAG.DE and 0.14% for 8OUU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и 8OUU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор